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eファンド評価の視点

eファンド選定プロセス

■定量評価



定量評価では、以下の選定プロセスを取ります。

  1:魅力度の算出
  2:魅力度の相対評価
  3:魅力度の推移評価

この定量評価プロセスの中でeファンドをスクリーニング(ふるい分け)します。

1:魅力度の算出

  国内追加型投資信託のうち運用年数3年超、純資産100億超のファンドの魅力度を算出します。

魅力度は、トータルリターン(期間3年)、ダウンサイドリスク(期間3年)、コスト(販売手数料・信託報酬)を、パワーソリューションズ独自の比率で指数化します。

2:魅力度の相対評価

投信協会分類に従い1つの分類に10本以上存在する分類を評価対象とし、分類ごとに魅力度でランキングします。

ランキング上位20のファンドが選定対象になります。

3:魅力度の推移評価

2008年1月から2012年3月までの魅力度の推移をグラフ化し、魅力度の増減のブレが小さく、安定的に上位となっているファンドをeファンドの選定対象とします。

魅力度の推移については、今後も継続して監視を行います。
現在のeファンドよりも良いファンドがあれば入れ替えの可能性もあります。

■定性評価

  定性評価に関しては、運用会社が月次の運用レポートに記載している運用状況やファンドマネージャコメント等の情報を丁寧に検証し信頼性や合理性といった観点から定性評価を行います。

  また、ファンドの投資哲学、運用体制、意思決定プロセス、人材、運用手法や運用プロセスなどについては、情報開示されている内容及びインタビューによる調査を行います。

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